Monte Carlo yöntemi

Monte Carlo yöntemi, bir sonuca ulaşmak için tekrarlanan rastgele örnekleme kullanan bir grup algoritmadır. Stanislaw Ulam, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda nükleer silah projeleri üzerinde çalışırken, büyükbabasının sık sık kumar oynadığı Monte Carlo Kumarhanesi’nin adını almıştır.

Monte Carlo yöntemleri matematik veya fizik problemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Optimizasyon, sayısal entegrasyon ve olasılık dağılımı problemlerini çözebilirler. Fizikte Monte Carlo yöntemleri, akışkanlar dinamiğini ve hücresel yapıları simüle etmek için kullanışlıdır. Ekonomide Monte Carlo yöntemleri, ticari girişimlerde belirsizliği ve riski simüle edebilir.

Bir Monte Carlo yöntemini kullanmanın bir örneği, bir birim karenin içine bir birim daire çizmek ve ardından madeni paraları kareye düzgün bir şekilde rastgele dağıtmak olabilir. Dairenin içindeki madeni paraların dışarı düşenlere oranını hesaplayarak (tüm madeni paraların birim kareye düştüğünü varsayarak), dairenin alanı yaklaşık olarak hesaplanabilir. Ne kadar çok jeton atılırsa, yaklaşıklık gerçek alana o kadar yakın olur.